Od pierwszych dni kwietnia duża część z nas, z niecierpliwością oczekiwała zbliżającej się jedenastej już Akademii Przyszłego Finansisty, którą zaplanowaliśmy na 21-ego kwietnia. Do tego czasu udało nam się zorganizować imponującą liczbę warsztatów oraz przyswoić trochę kultury, dzięki kolejnemu Wieczorowi Filmowemu.
Na początku miesiąca odbyły się zajęcia wprowadzające do programowania w Pythonie, które miały przygotować Członków Koła do warsztatów zapowiedzianych przez Superfund Technologies. Marcin Jureczka przedstawił uczestnikom potrzebne funkcje i komendy, które umożliwiły członkom nieznającym Pythona czynne uczestnictwo w warsztatach. Przedstawiciele Superfund Technologies podczas spotkania pokazali nam jak budować, a następnie testować automatyczne strategie inwestycyjne.
8-ego kwietnia zorganizowaliśmy zajęcia dla podopiecznych Akademii Przyszłości. Przedstawiliśmy dzieciom podstawy rachunku prawdopodobieństwa i zapoznaliśmy je z pojęciem losowości oraz z podstawowymi zagadnieniami matematyki finansowej. W ramach podziękowania dostaliśmy piękny prezent, ukazujący nam z czym uczestnikom kojarzyła się matematyka finansowa przed udziałem w naszych zajęciach.
W kwietniu odbyły się również, coroczne już w naszym Kole warsztaty z Excela i VBA. Kasper Przenzak i Gabriel Małucha przekazali uczestnikom najważniejsze zastosowania tych narzędzi, które na pewno okażą się przydatne w trakcie zbliżających się staży wakacyjnych, bądź w przyszłej pracy. W warsztatach wzięli udział przede wszystkim młodsi członkowie, ale również Ci z większym doświadczeniem chcący uporządkować swoją wiedzę.
Trochę kultury zapewniła nam Dorota Kośka, organizując kolejny Wieczór Filmowy w naszym Kole. Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć pozytywny film „Ruchomy zamek Hauru”. Jest to anime Hayao Miyazaki’ego opowiadające o nieprawdopodobnych wydarzeniach, które mogą spotkać każdego. Jak zwykłe po seansie poddaliśmy się dyskusji na temat pojawiających się alegorii i magii w filmie.
XI Akademia Przyszłego Finansisty pozwoliła nam na poszerzenie swojej wiedzy dzięki referatom oraz na integrację i relaks, należący nam się po intensywnym miesiącu warsztatów. Na wyjeździe posłuchaliśmy dzięki naszym członkom m.in. o wybranych modelach stóp procentowych, o ubezpieczeniach na życie i prawdopodobieństwie defaultu, prelegenci przybliżyli nam również zastosowanie
metod numerycznych w rozwiązywaniu równań różniczkowych oraz modele DSGE użyteczne przy opisywaniu gospodarki kraju.
Jak co roku, na konferencji gościliśmy przedstawicieli naukowych naszego Wydziału, dzięki którym mogliśmy posłuchać o bardziej zaawansowanych zagadnieniach matematyki finansowej. Dr Dariusz Zawisza przedstawił nam problem wypłaty dywidend w modelu dyfuzyjnym oraz wyniki dotyczące istnienia rozwiązań równań Hamiltona-Jacobiego-Bellmana. Dr Marcin Pitera opowiadał o ryzyku kredytowym wspominając o najczęściej wykorzystywanych miarach ryzyka i o sposobie praktycznego określania ryzyka w przypadku banków. Dr hab. Piotr Kobak zwrócił naszą uwagę na to gdzie możemy znaleźć opcje i instrumenty pochodne poza giełdą, platformą Forex i rynkami OTC. Okazało się, że występują one także w kredytach, lokatach, kredytach walutowych czy nawet fragmentach umów.
Wyjazd dofinansowany został przez Radę Kół Naukowych UJ, Instytut Matematyki UJ, Wydział Matematyki i Informatyki UJ oraz Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”.
Po powrocie, Radek Marciniak dla najwytrwalszych poprowadził pod koniec miesiąca warsztaty w R, których tematyka dotyczyła pozyskiwania danych rynkowych oraz ich analizy. Radek przybliżył nam wybór optymalnej klasy strategii inwestycyjnych, pokazał w jaki sposób analizować zmienność cen i zbudować na tej podstawie model zmienności. Dowiedzieliśmy się także jak szacować ryzyko portfela aktywów finansowych oraz jak wyceniać instrumenty pochodne korzystając z metody Monte Carlo.
